Сравнение ZAG.TO с CM.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) is a stock. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.54%/yr vs 20.73%/yr for CM.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 23.94%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 1.54% против 20.73% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.54%
CM.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 20.73%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.96% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 23.94% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and CM.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.11 |
The correlation between ZAG.TO and CM.TO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
CM.TO
Сравнение ZAG.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.68 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 7.52 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 27.92 | -25.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.92 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.27 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.05 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и CM.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -58.49% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.11% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -16.57% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -35.43% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -40.02% | +21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.86% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -9.29% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.45% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и CM.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.60%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 7.78% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 14.82% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 17.53% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 18.21% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 19.92% | -12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и CM.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности CM.TO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.67% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and CM.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор