Сравнение YUMC с JD
YUMC (Yum China Holdings, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — YUMC in Restaurants, JD in Internet Retail. Over the past 5 years, YUMC returned -7.86%/yr vs -14.79%/yr for JD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUMC и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUMC показывает доходность -10.25%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.17%.
YUMC
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -9.20%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -10.60%
- 3 года*
- -5.01%
- 5 лет*
- -14.79%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам YUMC и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. | -10.25% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
JD JD.com, Inc. | 3.17% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between YUMC and JD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.44 |
The correlation between YUMC and JD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YUMC:
$14.94B
JD:
$40.96B
YUMC:
$2.60
JD:
$9.38
YUMC:
16.25
JD:
3.05
YUMC:
1.08
JD:
0.15
YUMC:
1.27
JD:
0.03
YUMC:
2.75
JD:
0.19
YUMC:
$12.09B
JD:
$1.32T
YUMC:
$1.47B
JD:
$126.44B
YUMC:
$1.71B
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUMC vs. JD — Ранг доходности на риск
YUMC
JD
Сравнение YUMC c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YUMC | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.36 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.71 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YUMC | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок YUMC и JD
Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUMC | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -79.12% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | -29.78% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -48.10% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.45% | -75.63% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.37% | -69.47% | +35.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.36% | -37.59% | +18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 14.91% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUMC и JD
Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 5.08%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUMC | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 11.79% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 22.61% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 32.34% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.20% | 53.77% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 47.79% | -12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUMC и JD
Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.50% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUMC и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUMC и JD
YUMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
YUMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
YUMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
YUMC and JD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (11.79%) compared to YUMC (5.08%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs JD's -79.12%.
YUMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUMC и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор