PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUMC с EDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUMC с EDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YUMC (Yum China Holdings, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, YUMC returned -7.86%/yr vs -12.32%/yr for EDU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUMC и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -10.25%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -16.85%.

YUMC

1 день
-1.28%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-10.25%
6 месяцев
-6.88%
1 год
0.49%
3 года*
-9.20%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
—

EDU

1 день
-1.11%
1 месяц
-14.64%
С начала года
-16.85%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-1.24%
3 года*
3.64%
5 лет*
-12.32%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUMC и EDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-10.25%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		-16.85%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-88.70%53.25%121.22%-41.69%124.46%

Correlation

The correlation between YUMC and EDU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.36

The correlation between YUMC and EDU shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUMC:

$14.94B

EDU:

$7.22B

EPS

YUMC:

$2.60

EDU:

$2.63

Коэффициент P/E

YUMC:

16.25

EDU:

17.17

Коэффициент PEG

YUMC:

1.08

EDU:

2.67

Коэффициент P/S

YUMC:

1.27

EDU:

1.34

Коэффициент P/B

YUMC:

2.75

EDU:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

YUMC:

$12.09B

EDU:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUMC:

$1.47B

EDU:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

YUMC:

$1.71B

EDU:

$716.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с TYLYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN
Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с TRINEDU с NVDAEDU с VRNSEDU с QQQ

Доходность на риск

YUMC vs. EDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUMC c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMCEDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.03

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.04

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-0.10

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUMC vs. EDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMCEDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.03

Просадки

Сравнение просадок YUMC и EDU

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и EDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMCEDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-95.61%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.06%

-27.95%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.42%

-56.77%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.45%

-91.13%

+34.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.37%

-76.24%

+41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-33.00%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

11.97%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и EDU

Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 5.08%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMCEDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.16%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

23.28%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.43%

37.49%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.20%

71.46%

-34.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.39%

59.55%

-24.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и EDU

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EDU в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		2.65%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.50%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUMC и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.27B
1.43B
(YUMC) Общая выручка
(EDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUMC и EDU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yum China Holdings, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
53.7%
Активы портфеля
YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

YUMC and EDU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDU has higher volatility (8.16%) compared to YUMC (5.08%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs EDU's -95.61%.

YUMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUMC и EDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор