PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUM с V

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YUM (YUM! Brands, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, YUM returned 11.56%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUM и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.64% соответственно.

YUM

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
4.38%
1 год
3.71%
3 года*
5.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.56%

V

1 день
-1.21%
1 месяц
0.48%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-1.79%
1 год
-12.97%
3 года*
13.52%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUM и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		-1.66%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
V
Visa Inc.		-8.47%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between YUM and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.44

The correlation between YUM and V shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

YUM:

$6.21

V:

$15.24

Коэффициент P/E

YUM:

23.72

V:

20.98

Коэффициент PEG

YUM:

10.70

V:

1.29

Коэффициент P/S

YUM:

4.86

V:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

YUM:

$8.49B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUM:

$3.88B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

YUM:

$2.83B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

YUM vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.58

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.72

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.64

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.18

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUM vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.58

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.20

Просадки

Сравнение просадок YUM и V

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-51.90%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-20.38%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-20.38%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-28.60%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-36.36%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-13.69%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-8.26%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

11.03%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и V

YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.74%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

17.50%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.32%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

22.80%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.47%

-1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и V

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.98%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUM и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.06B
11.23B
(YUM) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUM и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YUM! Brands, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
44.7%
-79.3%
Активы портфеля
YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

YUM and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YUM has higher volatility (6.38%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs V's -51.90%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUM и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор