PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUM с STZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YUM (YUM! Brands, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, YUM returned 11.56%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUM и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции YUM превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 11.56% против 0.71% соответственно.

YUM

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
4.38%
1 год
3.71%
3 года*
5.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
11.56%

STZ

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.97%
С начала года
3.44%
6 месяцев
0.51%
1 год
-15.85%
3 года*
-14.74%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUM и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		-1.66%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.44%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between YUM and STZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUM:

$41.12B

STZ:

$24.46B

EPS

YUM:

$6.21

STZ:

$11.23

Коэффициент P/E

YUM:

23.72

STZ:

12.54

Коэффициент PEG

YUM:

10.70

STZ:

7.81

Коэффициент P/S

YUM:

4.86

STZ:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

YUM:

$8.49B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUM:

$3.88B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

YUM:

$2.83B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

YUM vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.53

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
-0.62

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.60

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.07

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUM vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.53

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.03

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок YUM и STZ

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-67.39%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-26.51%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-51.28%

+35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-51.28%

+28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-53.53%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-45.54%

+33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-16.58%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

14.89%

-9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и STZ

Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 6.38%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.70%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

23.49%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

29.97%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

24.50%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

26.94%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и STZ

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности STZ в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.98%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUM и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.06B
1.92B
(YUM) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUM и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YUM! Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
44.7%
49.0%
Активы портфеля
YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

YUM and STZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STZ has higher volatility (8.70%) compared to YUM (6.38%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs STZ's -67.39%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUM и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор