Сравнение YUM с HD
YUM (YUM! Brands, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — YUM in Restaurants, HD in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, YUM returned 11.56%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUM и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции HD немного впереди с 11.84%.
YUM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.56%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам YUM и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | -1.66% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between YUM and HD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
YUM:
$41.12B
HD:
$308.47B
YUM:
$6.21
HD:
$14.08
YUM:
23.72
HD:
22.00
YUM:
4.86
HD:
1.85
YUM:
$8.49B
HD:
$166.59B
YUM:
$3.88B
HD:
$55.19B
YUM:
$2.83B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUM vs. HD — Ранг доходности на риск
YUM
HD
Сравнение YUM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YUM | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.47 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.96 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YUM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.58 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок YUM и HD
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -70.46% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -28.81% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -28.84% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -34.73% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.17% | -37.99% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -25.37% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -20.60% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 14.08% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и HD
YUM! Brands, Inc. (YUM) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 6.38% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.57% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 17.61% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 23.46% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 24.05% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 24.81% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и HD
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.98% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUM и HD
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
YUM and HD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to YUM (6.38%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs HD's -70.46%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUM и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор