Сравнение YUM с DHR
YUM (YUM! Brands, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, YUM returned 11.56%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUM и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции DHR немного отстают с 11.19%.
YUM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.56%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам YUM и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | -1.66% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between YUM and DHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.38 |
The correlation between YUM and DHR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YUM:
$41.12B
DHR:
$130.53B
YUM:
$6.21
DHR:
$5.17
YUM:
23.72
DHR:
35.51
YUM:
4.86
DHR:
5.29
YUM:
$8.49B
DHR:
$24.78B
YUM:
$3.88B
DHR:
$15.04B
YUM:
$2.83B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUM vs. DHR — Ранг доходности на риск
YUM
DHR
Сравнение YUM c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YUM | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.17 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.42 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YUM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YUM и DHR
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -45.80% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -32.97% | +20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -41.72% | +25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -43.81% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.17% | -43.81% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -36.31% | +24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -10.21% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 13.51% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и DHR
Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 6.38%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUM | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.24% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 19.43% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 28.08% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 28.00% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 25.53% | -2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и DHR
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.98% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUM и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUM и DHR
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
YUM and DHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to YUM (6.38%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs DHR's -45.80%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUM и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор