Сравнение YSPY с YETH
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 23.83% vs -32.39% for YETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
YSPY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.10% | 9.17% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -13.80% |
Correlation
The correlation between YSPY and YETH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. YETH — Ранг доходности на риск
YSPY
YETH
Сравнение YSPY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.55 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -1.03 | +7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -0.56 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.55 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и YETH
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -64.41% | +45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -58.73% | +44.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -61.97% | +59.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -31.13% | +26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 31.51% | -27.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и YETH
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 2.68%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 17.00% | -14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 40.48% | -26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 58.59% | -39.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 56.22% | -34.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 56.22% | -34.94% |
Сравнение комиссий YSPY и YETH
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и YETH
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.64% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and YETH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 57.64% for YSPY.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while YETH is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.95% for YETH.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор