Сравнение YSPY с WDTE
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 23.83% vs 20.90% for WDTE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 8.25%.
YSPY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.10% | 9.17% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 10.56% |
Correlation
The correlation between YSPY and WDTE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between YSPY and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. WDTE — Ранг доходности на риск
YSPY
WDTE
Сравнение YSPY c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.74 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 13.32 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.00 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и WDTE
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -15.85% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -7.65% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.63% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.82% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.57% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и WDTE
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 2.68%, в то время как у Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.15% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 8.80% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 10.51% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 11.40% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 11.40% | +9.88% |
Сравнение комиссий YSPY и WDTE
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и WDTE
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности WDTE в 32.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.64% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and WDTE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDTE has higher volatility (3.15%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs 20.90% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 32.66% for WDTE.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while WDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор