Сравнение YPF с GGAL
YPF (YPF Sociedad Anónima) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, YPF returned 10.10%/yr vs 8.06%/yr for GGAL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YPF и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPF показывает доходность 48.06%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции YPF превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.06% соответственно.
YPF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 26.36%
- С начала года
- 48.06%
- 6 месяцев
- 48.97%
- 1 год
- 56.23%
- 3 года*
- 62.19%
- 5 лет*
- 57.35%
- 10 лет*
- 10.10%
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам YPF и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 48.06% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between YPF and GGAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.42 |
Over the past year, YPF and GGAL have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
YPF:
$20.99B
GGAL:
$1.35B
YPF:
-$3.19K
GGAL:
$676.97
YPF:
0.00
GGAL:
0.00
YPF:
1.85
GGAL:
0.00
YPF:
$13.23T
GGAL:
$13.01T
YPF:
$3.80T
GGAL:
$5.27T
YPF:
$4.05T
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. GGAL — Ранг доходности на риск
YPF
GGAL
Сравнение YPF c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPF | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.17 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.36 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPF | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.07 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок YPF и GGAL
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | -98.98% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.05% | -53.54% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | -62.94% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -62.94% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | -91.70% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -29.88% | +26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -57.39% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 24.67% | -11.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и GGAL
Текущая волатильность для YPF Sociedad Anónima (YPF) составляет 13.21%, в то время как у Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что YPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 15.57% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 35.44% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.51% | 74.53% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.83% | 58.39% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 61.91% | -7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPF и GGAL
YPF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YPF и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YPF Sociedad Anónima и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YPF и GGAL
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
YPF and GGAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to YPF (13.21%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs GGAL's -98.98%.
YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YPF и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор