Сравнение YMAX с YSPY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 5.13% vs 23.83% for YSPY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 3.10%.
YMAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.44% | 8.40% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.10% | 9.17% |
Correlation
The correlation between YMAX and YSPY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between YMAX and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. YSPY — Ранг доходности на риск
YMAX
YSPY
Сравнение YMAX c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.64 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.06 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и YSPY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -18.74% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -14.60% | -11.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -2.73% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -4.97% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 3.94% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и YSPY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 2.68% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.35% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 19.24% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.28% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 21.28% | +1.97% |
Сравнение комиссий YMAX и YSPY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и YSPY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%, что больше доходности YSPY в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.42% | 78.70% | 44.20% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.64% | 45.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and YSPY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (8.44%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs 5.13% for YMAX. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 57.64% for YSPY.
YMAX is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор