Сравнение YMAX с YBTC
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 5.13% vs -36.91% for YBTC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
YMAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.44% | 6.04% | 26.13% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between YMAX and YBTC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between YMAX and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. YBTC — Ранг доходности на риск
YMAX
YBTC
Сравнение YMAX c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.76 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.41 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.93 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и YBTC
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -48.82% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -48.82% | +22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -45.99% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -13.06% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 26.19% | -15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 8.44%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 11.99% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 32.26% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 39.93% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 41.09% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 41.09% | -17.84% |
Сравнение комиссий YMAX и YBTC
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и YBTC
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.42% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and YBTC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to YMAX (8.44%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YMAX leads with 5.13% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 5.13% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 73.42% for YMAX.
YMAX is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.95% for YBTC.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор