Сравнение YMAX с TQQY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 5.13% vs 14.27% for TQQY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и TQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью 4.12%.
YMAX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 2.44% | 8.40% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
Correlation
The correlation between YMAX and TQQY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between YMAX and TQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. TQQY — Ранг доходности на риск
YMAX
TQQY
Сравнение YMAX c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.81 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и TQQY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и TQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -25.31% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -19.35% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -6.98% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.59% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 7.90% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и TQQY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 4.45% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 15.24% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 21.30% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.04% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.04% | -0.79% |
Сравнение комиссий YMAX и TQQY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TQQY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и TQQY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%, что больше доходности TQQY в 61.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 73.42% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and TQQY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (8.44%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs TQQY's -25.31%.
On 1-year performance, TQQY leads with 14.27% vs 5.13% for YMAX. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 14.27% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 61.77% for TQQY.
YMAX is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.07% for TQQY.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и TQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор