PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с QDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned 5.13% vs 33.68% for QDTY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.

YMAX

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-0.72%
1 год
5.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
1.83%
1 месяц
1.96%
С начала года
12.10%
6 месяцев
11.87%
1 год
33.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и QDTY

2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.44%1.17%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.10%11.37%

Correlation

The correlation between YMAX and QDTY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.77

The correlation between YMAX and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и QDTY

Секторы
YMAX
QDTY

Технологии

68.7%
53.7%

Финансовые услуги

13.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Промышленность

1.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.7%

Здравоохранение

0.8%
4.2%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

0.1%
0.6%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

YMAX
68.7%
QDTY
53.7%

Финансовые услуги

YMAX
13.8%
QDTY
0.2%

Коммуникационные услуги

YMAX
6.9%
QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

YMAX
4.8%
QDTY
12.2%

Сырьевые материалы

YMAX
2.2%
QDTY
1.1%

Промышленность

YMAX
1.9%
QDTY
3.1%

Потребительский защитный сектор

YMAX
0.9%
QDTY
7.7%

Здравоохранение

YMAX
0.8%
QDTY
4.2%

Коммунальные услуги

YMAX
0.2%
QDTY
1.4%

Энергетика

YMAX
0.1%
QDTY
0.6%

Недвижимость

YMAX
0.0%
QDTY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQ

Доходность на риск

YMAX vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.12

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.71

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

3.05

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

11.07

-10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа QDTY равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.12

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QDTY

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-23.45%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-11.10%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-3.67%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-4.47%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

3.05%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QDTY

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

6.26%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

12.86%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.00%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

26.13%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

26.13%

-2.88%

Сравнение комиссий YMAX и QDTY

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QDTY

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%, что больше доходности QDTY в 31.52%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.52%26.82%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		73.42%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and QDTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (8.44%) compared to QDTY (6.26%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs 5.13% for YMAX. On fees, QDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 31.52% for QDTY.

YMAX is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.01% for QDTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор