Сравнение YMAG с YETH
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs -32.39% for YETH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for YETH.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и YETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -37.76%.
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 18.64% | 18.32% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -32.10% | 24.84% |
Correlation
The correlation between YMAG and YETH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. YETH — Ранг доходности на риск
YMAG
YETH
Сравнение YMAG c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.55 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.03 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.56 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.55 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и YETH
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки YETH в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -64.41% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -58.73% | +44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -61.97% | +56.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -31.13% | +26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 31.51% | -27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и YETH
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 17.00% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 40.48% | -28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 58.59% | -42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 56.22% | -35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 56.22% | -35.27% |
Сравнение комиссий YMAG и YETH
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и YETH
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что меньше доходности YETH в 153.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and YETH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs YETH's -64.41%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 51.73% for YMAG.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.95% for YETH.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и YETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор