Сравнение YMAG с YBTC
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs -36.91% for YBTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -26.04%.
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 18.64% | 36.05% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 50.69% |
Correlation
The correlation between YMAG and YBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. YBTC — Ранг доходности на риск
YMAG
YBTC
Сравнение YMAG c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.76 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -1.41 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.93 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.12 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и YBTC
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -48.82% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -48.82% | +34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -45.99% | +40.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -13.06% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 26.19% | -22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и YBTC
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 11.99% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 32.26% | -20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 39.93% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 41.09% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 41.09% | -20.14% |
Сравнение комиссий YMAG и YBTC
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и YBTC
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что меньше доходности YBTC в 88.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and YBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 51.73% for YMAG.
YMAG is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.95% for YBTC.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор