PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с WDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs 20.90% for WDTE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 8.25%.

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и WDTE

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%18.64%36.05%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.25%13.60%7.76%

Correlation

The correlation between YMAG and WDTE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between YMAG and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и WDTE

Секторы
YMAG
WDTE

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
WDTE
11.8%

Сырьевые материалы

YMAG

-

WDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

WDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

WDTE
4.9%

Энергетика

YMAG

-

WDTE
3.5%

Здравоохранение

YMAG

-

WDTE
8.5%

Промышленность

YMAG

-

WDTE
8.3%

Недвижимость

YMAG

-

WDTE
1.9%

Технологии

YMAG

-

WDTE
35.6%

Коммунальные услуги

YMAG

-

WDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

YMAG vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.00

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.59

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.74

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.32

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.00

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.24

-0.13

Просадки

Сравнение просадок YMAG и WDTE

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-15.85%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.65%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.63%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.82%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

1.57%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и WDTE

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.15%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.80%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.51%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

11.40%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

11.40%

+9.55%

Сравнение комиссий YMAG и WDTE

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и WDTE

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что больше доходности WDTE в 32.66%

ПозицияTTM202520242023
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		32.66%35.78%51.80%16.41%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and WDTE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (4.87%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs 20.90% for WDTE. On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 32.66% for WDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор