Сравнение YMAG с TSYY
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs -5.48% for TSYY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.16%.
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.01%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 18.64% | -0.73% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.16% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between YMAG and TSYY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between YMAG and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. TSYY — Ранг доходности на риск
YMAG
TSYY
Сравнение YMAG c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.19 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.37 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.18 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.59 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и TSYY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -41.52% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -28.39% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -37.12% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -25.98% | +21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 14.71% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и TSYY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.01% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 19.90% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 31.52% | -15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 37.51% | -16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 37.51% | -16.56% |
Сравнение комиссий YMAG и TSYY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и TSYY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что меньше доходности TSYY в 278.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 278.11% | 256.64% | 0.19% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and TSYY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.01%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -5.48% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
TSYY has the higher dividend yield at 278.11%, compared with 51.73% for YMAG.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for TSYY.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор