PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с RDTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs 20.76% for RDTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 11.22%.

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTY

1 день
1.20%
1 месяц
-1.68%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.82%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и RDTY

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%32.21%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.22%10.73%

Correlation

The correlation between YMAG and RDTY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between YMAG and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPY

Доходность на риск

YMAG vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGRDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.20

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.27

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.59

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTY равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGRDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.20

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.30

Просадки

Сравнение просадок YMAG и RDTY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и RDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGRDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-17.31%

-8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.20%

-5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.78%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.74%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.74%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и RDTY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGRDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.65%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

12.97%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.34%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

22.22%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

22.22%

-1.27%

Сравнение комиссий YMAG и RDTY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и RDTY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что больше доходности RDTY в 44.39%

ПозицияTTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%36.75%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and RDTY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (6.65%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs RDTY's -17.31%.

On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs 20.76% for RDTY. On fees, RDTY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 44.39% for RDTY.

Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.01% for RDTY.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и RDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор