PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с GPTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs 48.97% for GPTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 30.08%.

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
2.65%
1 месяц
6.46%
С начала года
30.08%
6 месяцев
26.46%
1 год
48.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и GPTY

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%16.72%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		30.08%17.15%

Correlation

The correlation between YMAG and GPTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between YMAG and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и GPTY

Секторы
YMAG
GPTY

Финансовые услуги

100.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
GPTY
4.1%

Сырьевые материалы

YMAG

-

GPTY

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

GPTY
7.6%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

GPTY

-

Энергетика

YMAG

-

GPTY

-

Здравоохранение

YMAG

-

GPTY

-

Промышленность

YMAG

-

GPTY

-

Недвижимость

YMAG

-

GPTY

-

Технологии

YMAG

-

GPTY
77.9%

Коммунальные услуги

YMAG

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

YMAG vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.01

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.57

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.55

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

6.77

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.01

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.23

-0.12

Просадки

Сравнение просадок YMAG и GPTY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.62%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-19.32%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.96%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.51%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.26%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

10.28%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

19.62%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

24.54%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

29.38%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

29.38%

-8.43%

Сравнение комиссий YMAG и GPTY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и GPTY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что больше доходности GPTY в 33.49%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.49%34.23%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and GPTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (10.28%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 48.97% vs 24.05% for YMAG. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 48.97% return vs 24.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 33.49% for GPTY.

Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for GPTY.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор