PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 24.05% vs 53.40% for AAPW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и AAPW

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%18.35%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%

Correlation

The correlation between YMAG and AAPW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов YMAG и AAPW

Секторы
YMAG
AAPW

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
AAPW

-

Сырьевые материалы

YMAG

-

AAPW

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

AAPW

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

AAPW

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

AAPW

-

Энергетика

YMAG

-

AAPW

-

Здравоохранение

YMAG

-

AAPW

-

Промышленность

YMAG

-

AAPW

-

Недвижимость

YMAG

-

AAPW

-

Технологии

YMAG

-

AAPW
19.9%

Коммунальные услуги

YMAG

-

AAPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

YMAG vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.09

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.76

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPW равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.66

Просадки

Сравнение просадок YMAG и AAPW

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-36.28%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-17.36%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.19%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-11.10%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

6.92%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и AAPW

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 4.87%, в то время как у AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.96%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

19.70%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

27.65%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

34.66%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

34.66%

-13.71%

Сравнение комиссий YMAG и AAPW

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и AAPW

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.73%, что больше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and AAPW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPW has higher volatility (6.96%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 24.05% for YMAG. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 24.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.73%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор