Сравнение YETH с YMAG
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -32.39% vs 24.05% for YMAG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности YETH и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.30%.
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -32.10% | 24.84% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 18.64% | 18.32% |
Correlation
The correlation between YETH and YMAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YETH
YMAG
Сравнение YETH c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.68 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.87 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.49 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.12 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и YMAG
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -25.96% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -14.38% | -44.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -5.05% | -56.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -4.52% | -26.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 4.11% | +27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и YMAG
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 4.87% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 12.03% | +28.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 16.29% | +42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 20.95% | +35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 20.95% | +35.27% |
Сравнение комиссий YETH и YMAG
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и YMAG
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 153.07%, что больше доходности YMAG в 51.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and YMAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 51.73% for YMAG.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор