Сравнение YETH с WEEK
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -32.39% vs 3.83% for WEEK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности YETH и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.50%.
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -9.46% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
Correlation
The correlation between YETH and WEEK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. WEEK — Ранг доходности на риск
YETH
WEEK
Сравнение YETH c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 4.63 | -3.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 29.58 | -30.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 264.43 | -265.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 9.29 | -9.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 10.10 | -10.64 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и WEEK
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -0.13% | -64.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -0.13% | -58.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | 0.00% | -61.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -0.01% | -31.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 0.01% | +31.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и WEEK
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 0.08% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 0.25% | +40.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 0.41% | +58.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 0.39% | +55.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 0.39% | +55.83% |
Сравнение комиссий YETH и WEEK
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и WEEK
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 153.07%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and WEEK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -32.39% for YETH. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 3.72% for WEEK.
YETH is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор