Сравнение YETH с TSLW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -32.39% vs 38.71% for TSLW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -13.00%.
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | 8.58% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -13.00% | 33.77% |
Correlation
The correlation between YETH and TSLW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. TSLW — Ранг доходности на риск
YETH
TSLW
Сравнение YETH c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.09 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.46 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.73 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.29 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и TSLW
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -35.80% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -35.80% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -21.60% | -40.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -12.99% | -18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 15.80% | +15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и TSLW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеют волатильность 17.00% и 17.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 17.07% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 33.82% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 53.30% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 56.02% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 56.02% | +0.20% |
Сравнение комиссий YETH и TSLW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и TSLW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 153.07%, что больше доходности TSLW в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 90.41% | 49.31% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and TSLW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (17.07%) compared to YETH (17.00%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 38.71% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 38.71% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 90.41% for TSLW.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор