Сравнение YETH с TQQY
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -32.39% vs 14.27% for TQQY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.
Доходность
Сравнение доходности YETH и TQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью 4.12%.
YETH
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -26.20%
- С начала года
- -37.76%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и TQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -37.76% | -13.80% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.12% | -5.07% |
Correlation
The correlation between YETH and TQQY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. TQQY — Ранг доходности на риск
YETH
TQQY
Сравнение YETH c TQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | TQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.74 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.81 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.67 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.04 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и TQQY
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и TQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -25.31% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -19.35% | -39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -6.98% | -54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -9.59% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.51% | 7.90% | +23.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и TQQY
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | TQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 4.45% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 15.24% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.59% | 21.30% | +37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.22% | 24.04% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 24.04% | +32.18% |
Сравнение комиссий YETH и TQQY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и TQQY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 153.07%, что больше доходности TQQY в 61.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 61.77% | 49.61% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 153.07% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and TQQY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (17.00%) compared to TQQY (4.45%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs TQQY's -25.31%.
On 1-year performance, TQQY leads with 14.27% vs -32.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 14.27% return vs -32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
YETH has the higher dividend yield at 153.07%, compared with 61.77% for TQQY.
YETH is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.07% for TQQY.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и TQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор