PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с SVARX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 5.98%/yr for SVARX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности YCS и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 12.37% против 5.98% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
5.12%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.20%
1 год
31.94%
3 года*
20.22%
5 лет*
23.59%
10 лет*
12.37%

SVARX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.78%
3 года*
6.73%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.10%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%

Correlation

The correlation between YCS and SVARX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between YCS and SVARX has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

YCS vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.09

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.78

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.22

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

5.20

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVARX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.63

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.69

-1.36

Просадки

Сравнение просадок YCS и SVARX

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-6.48%

-43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-2.55%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-2.55%

-20.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-6.48%

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-6.48%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-1.22%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.09%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и SVARX

ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.79%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

2.21%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

2.71%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

3.10%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

3.68%

+15.33%

Сравнение комиссий YCS и SVARX

YCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и SVARX

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.88%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and SVARX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (1.49%) compared to SVARX (0.79%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs SVARX's -6.48%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор