PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 12.37% против 23.25% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
5.12%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.20%
1 год
31.94%
3 года*
20.22%
5 лет*
23.59%
10 лет*
12.37%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between YCS and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.15

The correlation between YCS and PGR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

YCS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-1.04

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-1.41

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.94

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.43

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-1.04

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок YCS и PGR

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-71.06%

+21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-25.27%

+16.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-30.35%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-30.35%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-30.35%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.74%

+26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-14.53%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

18.79%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и PGR

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 1.49%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.57%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.95%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

22.76%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

24.55%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

24.48%

-5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и PGR

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs PGR's -71.06%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор