PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с MURGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с MURGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while MURGY (Muenchener Rueckver Ges) is a stock. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 16.33%/yr for MURGY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCS и MURGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Muenchener Rueckver Ges (MURGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у MURGY с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям MURGY по среднегодовой доходности: 12.37% против 16.33% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
5.12%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.20%
1 год
31.94%
3 года*
20.22%
5 лет*
23.59%
10 лет*
12.37%

MURGY

1 день
-0.13%
1 месяц
-12.87%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-18.42%
3 года*
18.28%
5 лет*
17.42%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и MURGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		-18.36%36.01%23.53%34.32%14.50%2.58%4.34%38.79%4.17%28.67%

Correlation

The correlation between YCS and MURGY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.04

The correlation between YCS and MURGY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Muenchener Rueckver Ges

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с MURGY:
MURGY с SREN.SWMURGY с BRK-AMURGY с MCOMURGY с SPYMURGY с BRK-BMURGY с ARESMURGY с NFLY

Доходность на риск

YCS vs. MURGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MURGY
Ранг доходности на риск MURGY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURGY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURGY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURGY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURGY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c MURGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Muenchener Rueckver Ges (MURGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSMURGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.82

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-1.03

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.88

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.73

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.65

+13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. MURGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MURGY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и MURGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSMURGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.82

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок YCS и MURGY

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке MURGY в -48.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и MURGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSMURGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-48.01%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-25.23%

+16.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-25.23%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-29.54%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-48.01%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.90%

+23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-8.70%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

11.19%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и MURGY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 1.49%, в то время как у Muenchener Rueckver Ges (MURGY) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MURGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSMURGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

8.59%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

16.93%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

22.48%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

24.47%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

25.96%

-6.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и MURGY

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MURGY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURGY
Muenchener Rueckver Ges		5.39%3.31%3.21%2.98%3.73%2.68%2.50%2.44%3.39%10.17%9.45%4.25%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and MURGY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MURGY has higher volatility (8.59%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs MURGY's -48.01%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и MURGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор