PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с IAU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 12.71%/yr for IAU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности YCS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCS имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции IAU немного впереди с 12.71%.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
5.12%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.20%
1 год
31.94%
3 года*
20.22%
5 лет*
23.59%
10 лет*
12.37%

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between YCS and IAU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.37

The correlation between YCS and IAU shifts across timeframes, from -0.44 (10 years) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

YCS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.14

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.52

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.52

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

3.80

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.28

Просадки

Сравнение просадок YCS и IAU

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-45.14%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-20.04%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-20.04%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-20.93%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-21.82%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.88%

+19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-15.97%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

7.99%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и IAU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

5.64%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

23.33%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

26.68%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

18.02%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.94%

+3.07%

Сравнение комиссий YCS и IAU

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и IAU

Ни YCS, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCS and IAU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 12.37% for YCS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCS and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while IAU is Gold. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.25% for IAU.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор