Сравнение YCS с FXF
YCS (ProShares UltraShort Yen) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 1.04%/yr for FXF. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for FXF.
Доходность
Сравнение доходности YCS и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 12.37% против 1.04% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 12.37%
FXF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам YCS и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.97% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between YCS and FXF is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.45 |
The correlation between YCS and FXF shifts across timeframes, from -0.59 (1 year) to -0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. FXF — Ранг доходности на риск
YCS
FXF
Сравнение YCS c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.50 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 1.10 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.33 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.22 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YCS и FXF
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -35.58% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -4.82% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -8.52% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -13.03% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -15.04% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.16% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -20.84% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и FXF
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 1.49%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 5.59% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 7.49% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 8.33% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 7.57% | +11.44% |
Сравнение комиссий YCS и FXF
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и FXF
Ни YCS, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and FXF have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.78%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.37% vs 1.04% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.37% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and FXF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while FXF is Currency. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FXF tracks Swiss Franc. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.40% for FXF.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор