Сравнение YBTC с YMAG
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 24.05% for YMAG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.30%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 50.69% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 1.30% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between YBTC and YMAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. YMAG — Ранг доходности на риск
YBTC
YMAG
Сравнение YBTC c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.68 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.87 | -7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.49 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.12 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и YMAG
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -25.96% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -14.38% | -34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -5.05% | -40.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -4.52% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 4.11% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и YMAG
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 4.87% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 12.03% | +20.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 16.29% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 20.95% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 20.95% | +20.14% |
Сравнение комиссий YBTC и YMAG
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и YMAG
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности YMAG в 51.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.73% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and YMAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 51.73% for YMAG.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while YMAG is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор