Сравнение YBTC с WDTE
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 20.90% for WDTE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и WDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью 8.25%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 55.31% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 8.25% | 13.60% | 10.40% |
Correlation
The correlation between YBTC and WDTE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. WDTE — Ранг доходности на риск
YBTC
WDTE
Сравнение YBTC c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.74 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.32 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.00 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.24 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и WDTE
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и WDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -15.85% | -32.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -7.65% | -41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -2.63% | -43.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -1.82% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 1.57% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и WDTE
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 3.15% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 8.80% | +23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 10.51% | +29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 11.40% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 11.40% | +29.69% |
Сравнение комиссий YBTC и WDTE
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и WDTE
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности WDTE в 32.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 32.66% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and WDTE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to WDTE (3.15%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs WDTE's -15.85%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.90% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.90% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 32.66% for WDTE.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while WDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for WDTE.
WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и WDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор