Сравнение YBTC с USOY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 53.42% for USOY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.17%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 59.17%
- 6 месяцев
- 57.02%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 32.46% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.17% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between YBTC and USOY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. USOY — Ранг доходности на риск
YBTC
USOY
Сравнение YBTC c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.76 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 7.18 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.76 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.94 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и USOY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -17.46% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -14.29% | -34.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -6.87% | -39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -6.48% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 7.47% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и USOY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 9.78% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 27.36% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 30.65% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 26.14% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 26.14% | +14.95% |
Сравнение комиссий YBTC и USOY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и USOY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности USOY в 56.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.68% | 104.32% | 48.60% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and USOY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to USOY (9.78%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 53.42% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 53.42% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 56.68% for USOY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор