Сравнение YBTC с ULTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 4.18% for ULTY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 7.39%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 32.11% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 7.39% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between YBTC and ULTY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between YBTC and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YBTC
ULTY
Сравнение YBTC c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.17 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.34 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.20 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ULTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -26.85% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -24.16% | -24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -11.95% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -9.38% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 12.37% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ULTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 6.96% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 15.88% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 21.21% | +18.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 27.07% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 27.07% | +14.02% |
Сравнение комиссий YBTC и ULTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ULTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что меньше доходности ULTY в 115.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 115.53% | 142.99% | 111.70% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ULTY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to ULTY (6.96%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 4.18% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 4.18% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 88.91% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор