Сравнение YBTC с TSLW
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 38.71% for TSLW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSLW.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у TSLW с доходностью -13.00%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -14.37% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -13.00% | 35.28% |
Correlation
The correlation between YBTC and TSLW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. TSLW — Ранг доходности на риск
YBTC
TSLW
Сравнение YBTC c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.09 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.46 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.73 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и TSLW
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -35.80% | -13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -35.80% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -21.60% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -12.99% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 15.80% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и TSLW
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 11.99%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 17.07% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 33.82% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 53.30% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 56.02% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 56.02% | -14.93% |
Сравнение комиссий YBTC и TSLW
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и TSLW
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что меньше доходности TSLW в 90.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 90.41% | 49.31% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and TSLW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (17.07%) compared to YBTC (11.99%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, TSLW leads with 38.71% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 11.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 38.71% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 90.41%, compared with 88.91% for YBTC.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while TSLW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for TSLW.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор