Сравнение YBTC с QDTY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 33.68% for QDTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 12.10%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -6.19% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.10% | 11.37% |
Correlation
The correlation between YBTC and QDTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. QDTY — Ранг доходности на риск
YBTC
QDTY
Сравнение YBTC c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.05 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.07 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.12 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и QDTY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -23.45% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -11.10% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -3.67% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -4.47% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 3.05% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и QDTY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 6.26% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 12.86% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 16.00% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 26.13% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 26.13% | +14.96% |
Сравнение комиссий YBTC и QDTY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и QDTY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности QDTY в 31.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.52% | 26.82% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and QDTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to QDTY (6.26%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs QDTY's -23.45%.
On 1-year performance, QDTY leads with 33.68% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 33.68% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 31.52% for QDTY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 1.01% for QDTY.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор