Сравнение YBTC с IWMY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. YBTC is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 19.66% for IWMY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 10.55%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | -4.23% | 58.55% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 10.55% | 10.18% | 9.19% |
Correlation
The correlation between YBTC and IWMY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. IWMY — Ранг доходности на риск
YBTC
IWMY
Сравнение YBTC c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.71 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 5.59 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.23 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и IWMY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -18.72% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -11.57% | -37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -2.89% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -2.98% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 3.53% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и IWMY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 6.26% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 13.20% | +19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 16.15% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 15.90% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 15.90% | +25.19% |
Сравнение комиссий YBTC и IWMY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и IWMY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности IWMY в 46.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.29% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and IWMY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to IWMY (6.26%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.66% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.66% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 46.29% for IWMY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор