Сравнение YBTC с GLDY
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 11.50% for GLDY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -4.78%.
YBTC
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -36.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.04% | 0.37% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.78% | 15.40% |
Correlation
The correlation between YBTC and GLDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. GLDY — Ранг доходности на риск
YBTC
GLDY
Сравнение YBTC c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.74 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.98 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.57 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.42 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и GLDY
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки GLDY в -15.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -15.57% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | -15.57% | -33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.99% | -15.33% | -30.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -4.02% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 5.83% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и GLDY
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 4.95% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 18.57% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.93% | 20.14% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 19.71% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 19.71% | +21.38% |
Сравнение комиссий YBTC и GLDY
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и GLDY
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности GLDY в 48.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.51% | 37.38% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.91% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and GLDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (11.99%) compared to GLDY (4.95%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs GLDY's -15.57%.
On 1-year performance, GLDY leads with 11.50% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 11.50% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 48.51% for GLDY.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор