PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с AAPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с AAPW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.91% vs 53.40% for AAPW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for AAPW.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и AAPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -26.04%, что значительно ниже, чем у AAPW с доходностью 11.28%.

YBTC

1 день
5.52%
1 месяц
-20.34%
С начала года
-26.04%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPW

1 день
-2.57%
1 месяц
3.24%
С начала года
11.28%
6 месяцев
8.38%
1 год
53.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и AAPW

2026 (YTD)2025
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.04%-6.69%
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		11.28%8.56%

Correlation

The correlation between YBTC and AAPW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

AAPL WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW

Доходность на риск

YBTC vs. AAPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c AAPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YBTCAAPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.94

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.75

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.09

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

7.76

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YBTC vs. AAPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа AAPW равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и AAPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YBTCAAPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.94

-2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок YBTC и AAPW

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки AAPW в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и AAPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCAAPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-36.28%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-17.36%

-31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.99%

-5.19%

-40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-11.10%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.19%

6.92%

+19.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и AAPW

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCAAPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

6.96%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

19.70%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.93%

27.65%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

34.66%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

34.66%

+6.43%

Сравнение комиссий YBTC и AAPW

YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и AAPW

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, что больше доходности AAPW в 33.19%

ПозицияTTM20252024
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		33.19%28.83%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		88.91%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and AAPW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (11.99%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs AAPW's -36.28%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs -36.91% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs -36.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

YBTC has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 33.19% for AAPW.

YBTC is categorized as Cryptocurrency, while AAPW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.99% for AAPW.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и AAPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор