Сравнение YAFFX с TRRCX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TRRCX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.22%/yr vs 8.48%/yr for TRRCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и TRRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции TRRCX по среднегодовой доходности: 12.22% против 8.48% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 12.22%
TRRCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам YAFFX и TRRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 24.15% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.66% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
Correlation
The correlation between YAFFX and TRRCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and TRRCX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск
YAFFX
TRRCX
Сравнение YAFFX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | TRRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 4.08 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и TRRCX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и TRRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -52.28% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -7.93% | -9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -10.46% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -24.07% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -28.55% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -2.10% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.07% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.36% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и TRRCX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | TRRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.97% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 8.52% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 9.77% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 11.37% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 12.25% | +4.32% |
Сравнение комиссий YAFFX и TRRCX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TRRCX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и TRRCX
Ни YAFFX, ни TRRCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and TRRCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.25%) compared to TRRCX (2.97%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs TRRCX's -52.28%.
TRRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и TRRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор