PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUT.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUT.TO с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XUT.TO returned 8.80%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XUT.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUT.TO показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.80% против 25.78% соответственно.

XUT.TO

1 день
-0.82%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.94%
6 месяцев
11.39%
1 год
21.47%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.80%

MSFT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.46%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-15.10%
1 год
-9.97%
3 года*
10.41%
5 лет*
14.26%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUT.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		14.94%14.74%13.09%-0.45%-11.02%8.92%14.74%36.63%-8.30%10.16%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.92%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between XUT.TO and MSFT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.21

The correlation between XUT.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XEI.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPU
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XUT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUT.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.40

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.38

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.29

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

-0.59

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUT.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUT.TO на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUT.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUT.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.40

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XUT.TO и MSFT

Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUT.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.65%

-44.28%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-34.57%

+26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-34.57%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-34.57%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-34.57%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-23.82%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-10.48%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

17.04%

-14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XUT.TO и MSFT

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 2.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUT.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

10.01%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

22.17%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

25.19%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

27.32%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

28.00%

-11.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUT.TO и MSFT

Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.29%3.91%4.00%3.90%3.80%3.04%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XUT.TO and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUT.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор