Сравнение XSTC.L с SXLK.AS
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 23.34%/yr vs 22.55%/yr for SXLK.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXLK.AS.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и SXLK.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как SXLK.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLK.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSTC.L показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у SXLK.AS с доходностью 23.59%.
XSTC.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 48.37%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- —
SXLK.AS
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTC.L и SXLK.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 20.18% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | -16.32% |
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 23.59% | 16.04% | 25.33% | 48.12% | -21.16% | 37.65% | 39.16% | 42.77% | -15.39% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and SXLK.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between XSTC.L and SXLK.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. SXLK.AS — Ранг доходности на риск
XSTC.L
SXLK.AS
Сравнение XSTC.L c SXLK.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | SXLK.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.15 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 8.14 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и SXLK.AS
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, примерно равная максимальной просадке SXLK.AS в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и SXLK.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -28.04% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -16.78% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -28.04% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -28.04% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.81% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.14% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 6.52% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и SXLK.AS
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеют волатильность 7.59% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | SXLK.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.40% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 14.51% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 19.68% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.86% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 22.61% | -0.20% |
Сравнение комиссий XSTC.L и SXLK.AS
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXLK.AS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и SXLK.AS
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XSTC.L and SXLK.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLK.AS.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.15% for SXLK.AS.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и SXLK.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор