PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с NASL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с NASL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 23.34%/yr vs 18.35%/yr for NASL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for NASL.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и NASL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у NASL.L с доходностью 17.60%.

XSTC.L

1 день
0.20%
1 месяц
7.02%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.03%
1 год
48.37%
3 года*
30.42%
5 лет*
23.34%
10 лет*
—

NASL.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.02%
С начала года
17.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
38.42%
3 года*
24.92%
5 лет*
18.35%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и NASL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		20.18%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		17.60%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%19.99%2.18%

Correlation

The correlation between XSTC.L and NASL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between XSTC.L and NASL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и NASL.L

Секторы
XSTC.L
NASL.L

Технологии

99.6%
53.7%

Промышленность

0.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XSTC.L
99.6%
NASL.L
53.7%

Промышленность

XSTC.L
0.1%
NASL.L
3.1%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
NASL.L
15.8%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
NASL.L
0.6%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
NASL.L
0.2%

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

NASL.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

NASL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

NASL.L
7.7%

Здравоохранение

XSTC.L

-

NASL.L
4.2%

Недвижимость

XSTC.L

-

NASL.L
0.1%

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

NASL.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с IITU.LNASL.L с XDEV.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. NASL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c NASL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LNASL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.60

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.43

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.48

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

10.23

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. NASL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASL.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и NASL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LNASL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.73

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и NASL.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки NASL.L в -41.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и NASL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LNASL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-41.96%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.98%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-24.53%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-27.49%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.66%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.35%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.75%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и NASL.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LNASL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.66%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

10.43%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.76%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

20.83%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.75%

+1.66%

Сравнение комиссий XSTC.L и NASL.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NASL.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и NASL.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как NASL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.61%0.68%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSTC.L and NASL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while NASL.L is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.30% for NASL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и NASL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор