Сравнение XSTC.L с NADQ.DE
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 23.34%/yr vs 19.08%/yr for NADQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for NADQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и NADQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как NADQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NADQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTC.L показывает доходность 20.18%, а NADQ.DE немного ниже – 19.63%.
XSTC.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 48.37%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- —
NADQ.DE
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам XSTC.L и NADQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 20.18% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 19.63% | 12.61% | 28.23% | 48.44% | -26.07% | 29.89% | 42.33% | 35.59% | 4.60% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and NADQ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between XSTC.L and NADQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. NADQ.DE — Ранг доходности на риск
XSTC.L
NADQ.DE
Сравнение XSTC.L c NADQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | NADQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.76 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.96 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и NADQ.DE
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, примерно равная максимальной просадке NADQ.DE в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и NADQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -28.27% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.02% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -25.19% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -27.53% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.79% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.96% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.79% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и NADQ.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NADQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | NADQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.52% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 10.67% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 15.23% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.40% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 19.48% | +2.93% |
Сравнение комиссий XSTC.L и NADQ.DE
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NADQ.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и NADQ.DE
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности NADQ.DE в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XSTC.L and NADQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.
XSTC.L is categorized as Technology Equities, while NADQ.DE is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while NADQ.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.22% for NADQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и NADQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор