PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTC.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTC.L с EQQQ.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 23.34%/yr vs 18.12%/yr for EQQQ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности XSTC.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSTC.L показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью 17.33%.

XSTC.L

1 день
0.20%
1 месяц
7.02%
С начала года
20.18%
6 месяцев
17.03%
1 год
48.37%
3 года*
30.42%
5 лет*
23.34%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.83%
С начала года
17.33%
6 месяцев
15.28%
1 год
38.00%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.12%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTC.L и EQQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		20.18%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.33%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%3.58%

Correlation

The correlation between XSTC.L and EQQQ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.96

The correlation between XSTC.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSTC.L и EQQQ.L

Секторы
XSTC.L
EQQQ.L

Технологии

99.6%
57.9%

Промышленность

0.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.5%

Энергетика

0.1%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XSTC.L
99.6%
EQQQ.L
57.9%

Промышленность

XSTC.L
0.1%
EQQQ.L
2.8%

Коммуникационные услуги

XSTC.L
0.1%
EQQQ.L
14.5%

Энергетика

XSTC.L
0.1%
EQQQ.L
0.5%

Финансовые услуги

XSTC.L
0.1%
EQQQ.L
0.2%

Сырьевые материалы

XSTC.L

-

EQQQ.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

XSTC.L

-

EQQQ.L
11.6%

Потребительский защитный сектор

XSTC.L

-

EQQQ.L
6.6%

Здравоохранение

XSTC.L

-

EQQQ.L
3.7%

Недвижимость

XSTC.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

XSTC.L

-

EQQQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

XSTC.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTC.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSTC.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.38

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.45

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.05

10.14

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSTC.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTC.L на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTC.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSTC.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.11

+1.01

Просадки

Сравнение просадок XSTC.L и EQQQ.L

Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTC.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-65.36%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-10.97%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-24.09%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-27.76%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.72%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-12.51%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

3.74%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTC.L и EQQQ.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTC.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.63%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

10.51%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

14.87%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

19.16%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

19.36%

+3.05%

Сравнение комиссий XSTC.L и EQQQ.L

XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTC.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XSTC.L and EQQQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

XSTC.L is categorized as Technology Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор