Сравнение XSTC.L с CNDX.AS
XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTC.L returned 23.34%/yr vs 18.83%/yr for CNDX.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSTC.L charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.
Доходность
Сравнение доходности XSTC.L и CNDX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSTC.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSTC.L показывает доходность 20.18%, а CNDX.AS немного ниже – 20.01%.
XSTC.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 48.37%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- —
CNDX.AS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам XSTC.L и CNDX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 20.18% | 14.31% | 39.50% | 48.82% | -22.54% | 33.47% | 41.54% | 43.20% | 3.21% |
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.01% | 11.84% | 29.14% | 47.41% | -26.28% | 30.57% | 43.51% | 32.54% | 3.85% |
Correlation
The correlation between XSTC.L and CNDX.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between XSTC.L and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTC.L vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск
XSTC.L
CNDX.AS
Сравнение XSTC.L c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSTC.L | CNDX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.71 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.83 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSTC.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XSTC.L и CNDX.AS
Максимальная просадка XSTC.L за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки CNDX.AS в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTC.L и CNDX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTC.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -27.59% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -11.00% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -24.96% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -27.59% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.69% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -4.64% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 3.80% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTC.L и CNDX.AS
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что XSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTC.L | CNDX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.62% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 10.47% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 14.94% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 19.29% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 19.58% | +2.83% |
Сравнение комиссий XSTC.L и CNDX.AS
XSTC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTC.L и CNDX.AS
Дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как CNDX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSTC.L and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
XSTC.L is categorized as Technology Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSTC.L and 0.36% for CNDX.AS.
Подберите оптимальное распределение для XSTC.L и CNDX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор