PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.48%/yr vs 7.78%/yr for VBR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%.

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XSHD and VBR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between XSHD and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и VBR

Секторы
XSHD
VBR

Недвижимость

45.1%
10.1%

Коммунальные услуги

10.7%
4.8%

Промышленность

10.4%
18.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.0%

Энергетика

7.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
12.4%

Сырьевые материалы

5.4%
6.3%

Здравоохранение

2.7%
7.9%

Финансовые услуги

2.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Технологии

-

10.6%

Недвижимость

XSHD
45.1%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
VBR
4.8%

Промышленность

XSHD
10.4%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
VBR
4.0%

Энергетика

XSHD
7.6%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
VBR
12.4%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
VBR
6.3%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
VBR
7.9%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
VBR
2.5%

Технологии

XSHD

-

VBR
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XSHD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.65

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.43

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.82

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

9.94

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.65

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.40

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.42

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XSHD и VBR

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-61.98%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.85%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-24.19%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-24.19%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-0.95%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-8.26%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и VBR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.44%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.67%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.49%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.16%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

19.77%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.74%

+0.49%

Сравнение комиссий XSHD и VBR

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и VBR

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and VBR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 7.78% vs -5.48% for XSHD. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 7.78% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.76% for VBR.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while VBR is Small Cap Value Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор