PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.48%/yr vs 7.48%/yr for PRFZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 11.74%.

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between XSHD and PRFZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between XSHD and PRFZ shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и PRFZ

Секторы
XSHD
PRFZ

Недвижимость

45.1%
6.7%

Коммунальные услуги

10.7%
1.5%

Промышленность

10.4%
16.7%

Потребительский защитный сектор

9.6%
2.5%

Энергетика

7.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.4%

Сырьевые материалы

5.4%
3.3%

Здравоохранение

2.7%
16.4%

Финансовые услуги

2.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Технологии

-

20.8%

Недвижимость

XSHD
45.1%
PRFZ
6.7%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
PRFZ
1.5%

Промышленность

XSHD
10.4%
PRFZ
16.7%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
PRFZ
2.5%

Энергетика

XSHD
7.6%
PRFZ
5.4%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
PRFZ
10.4%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
PRFZ
3.3%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
PRFZ
16.4%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
PRFZ
13.3%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
PRFZ
2.7%

Технологии

XSHD

-

PRFZ
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

XSHD vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.60

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.31

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.79

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

9.60

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRFZ равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSHD и PRFZ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-62.41%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.38%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-26.54%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-26.58%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-2.27%

-22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-9.42%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.02%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и PRFZ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.44%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.34%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.69%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

18.16%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

21.35%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

22.47%

-0.24%

Сравнение комиссий XSHD и PRFZ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и PRFZ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and PRFZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs PRFZ's -62.41%.

On 5-year performance, PRFZ leads with 7.48% vs -5.48% for XSHD. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRFZ has performed better with a 7.48% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 0.85% for PRFZ.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.39% for PRFZ.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор