PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XSHD is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.48%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

XSHD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.38%
1 год
7.68%
3 года*
1.27%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		8.35%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%3.92%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between XSHD and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between XSHD and AVUV shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и AVUV

Секторы
XSHD
AVUV

Недвижимость

45.1%
0.7%

Коммунальные услуги

10.7%
0.1%

Промышленность

10.4%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.5%

Энергетика

7.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
18.0%

Сырьевые материалы

5.4%
4.9%

Здравоохранение

2.7%
4.2%

Финансовые услуги

2.2%
25.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.8%

Технологии

-

7.0%

Недвижимость

XSHD
45.1%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
AVUV
0.1%

Промышленность

XSHD
10.4%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
AVUV
4.5%

Энергетика

XSHD
7.6%
AVUV
18.2%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
AVUV
4.9%

Здравоохранение

XSHD
2.7%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
AVUV
25.8%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
AVUV
2.8%

Технологии

XSHD

-

AVUV
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XSHD vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.11

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.02

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

4.65

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

13.81

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.11

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.48

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.59

Просадки

Сравнение просадок XSHD и AVUV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-49.42%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.95%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.79%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-28.79%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-0.44%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-7.94%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.67%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 3.44%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.29%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.39%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.57%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

22.75%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

28.29%

-6.06%

Сравнение комиссий XSHD и AVUV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и AVUV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.34%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to XSHD (3.44%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs -5.48% for XSHD. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 5.34%, compared with 1.28% for AVUV.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор