Сравнение XRP-USD с TRX-USD
XRP-USD (XRP) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 4.64%/yr vs 34.02%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.24%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 14.63%.
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between XRP-USD and TRX-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between XRP-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
TRX-USD
Сравнение XRP-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.58 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.03 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.53 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и TRX-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -95.89% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -26.58% | -42.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -50.98% | -18.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -59.60% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.51% | -24.78% | -42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -62.54% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 13.66% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и TRX-USD
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 8.62% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 18.03% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.17% | 24.31% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 58.52% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.80% | 110.30% | +1.50% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and TRX-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.20%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор